Forex estratégia análise e avaliação

The Perils of Forex Backtesting - Como avaliar uma estratégia técnica de Forex Atualizado: 26 de abril de 2016 às 2:27 AM A negociação envolve números. Precisamos fazer muitos cálculos para analisar a ação de preços e obter uma compreensão dos movimentos do mercado. Embora os eventos econômicos geralmente sigam um padrão discernível de causa e efeito que possam ser evidentes mesmo sem o uso de métodos técnicos, é difícil avaliar os movimentos aleatórios do preço sem os métodos técnicos fornecidos. Como é difícil definir pontos de entrada de entrada sem o uso de números, as ferramentas numéricas têm sido muito populares entre os comerciantes de todos os antecedentes desde os primeiros dias do desenvolvimento da análise técnica. Ao longo dos anos, o desejo de condensar e solidificar estratégias técnicas em esquemas claramente delimitados em que as escolhas comerciais podem se basear resultou em uma melhor compreensão do que constitui uma estratégia técnica de sucesso ou não. Mas, embora o que se espera é hoje em dia mais claro, a natureza da negociação como uma atividade onde os riscos são onipresentes torna o teste do sucesso de uma estratégia comercial uma tarefa complicada e difícil. Neste artigo, tente bem discutir alguns dos princípios básicos sobre o teste e a avaliação bem sucedidos de uma estratégia comercial. Em vez de discutir as várias ferramentas utilizadas pelos comerciantes, procuraremos avaliar a validade da abordagem básica para o teste de métodos técnicos. Construindo uma estratégia técnica Mas, antes de tudo, o que é uma estratégia técnica. Uma estratégia técnica é uma combinação de vários indicadores e ferramentas que visam suavizar os giros dos preços, a fim de gerar sinais acionáveis ​​para os comerciantes. No seu nível básico, os comerciantes estão usando estratégias todos os dias enquanto analisam os mercados e entram em ordens de compra e venda de acordo com suas análises. Ao combinar um indicador de preço, como um gráfico de linha ou gráfico de barras, com um oscilador ou uma média móvel, já temos um esquema muito simples que permitirá a determinação de pontos de entrada para nossos negócios. À medida que os comerciantes se tornam mais proficientes em análise técnica, a tendência é a criação de esquemas mais complicados que combinam um grande número de indicadores para gerar sinais. Não é muito difícil construir uma estratégia técnica. A diversa escolha de indicadores disponíveis para os comerciantes garante que aqueles que procuram combiná-los para obter sinais mais nítidos e precisos não precisarão procurar em toda a extensão para alcançar esse objetivo. Para ilustrar isso claramente, vamos dar uma olhada nos dois cenários seguintes, onde desenvolvemos dois métodos arbitrários com os quais queremos trocar os mercados. O método acima envolve o uso de duas médias móveis, uma média móvel simples (SMA) de 13 períodos e uma SMA de 50 períodos para gerar sinais de cruzamentos, enquanto usa o MACD para filtrar valores extremos onde as reversões bruscas podem desfocar o risco Cenário para negociação. De fato, neste exemplo selecionado aleatoriamente, percebemos que nosso esquema está funcionando bem. O sinal de entrada gerado pelo cruzamento de 1350 em 12 de fevereiro sinalizou uma tendência incipiente por hora que continuou acontecendo permanecendo acima da SMA de 13 horas, até que estivesse sem energia, coincidindo com o valor extremo registrado no oscilador MACD. É claro que nosso método simples está gerando resultados promissores neste primeiro exemplo. Agora vamos examinar outro método. Neste exemplo, no mesmo gráfico de preços, onde usamos a SAR parabólica em combinação com uma linha de resistência a longo prazo e níveis de extensão de fibonacci, observamos que a ruptura estava em linha com os sinais gerados por nossa estratégia simples. Assim que o preço se moveu acima da SAR parabólica na noite de 16 de fevereiro, o breakout levou o preço acima do nível de extensão de 61,8 Fibonacci, e a tendência continuou movendo-se para cima até atingir outro nível de resistência maior. Ambos os casos mostram que essa combinação simples de ferramentas básicas pode ser bem sucedida na criação de uma estratégia de negociação rentável. Mas, naturalmente, queremos usar apenas um dos dois, porque aplicar duas estratégias para o mesmo gráfico geralmente resultará em resultados confusos sem gerar muita clareza sobre a relação de risco. É aqui que a avaliação de uma estratégia técnica adquire sua natureza crítica. Ao testar várias estratégias antes de aplicá-las, esperamos encontrar as melhores em vez de descobri-las em conseqüência de uma série de negociações perdidas. Por que backtesting pode não ser útil Backtesting de métodos técnicos à luz de preços passados ​​é a estratégia de teste mais popular entre comerciantes técnicos. Esse padrão de preços se repete é um princípio básico de análise técnica. Ao interpretar este princípio, implica que o desempenho passado de uma estratégia de negociação pode garantir ou, pelo menos, validar seus retornos nos mercados futuros, o backtesting visa eliminar as ferramentas menos lucrativas e filtrar os mais promissores para serem usados ​​na negociação. Mas, embora seja popular, o backtesting é uma ferramenta questionável pela natureza caótica e em constante mudança dos mercados. Não só a citação modifica, mas mesmo as regras que definem a citação também mudam, garantindo que um método válido hoje pode não ser muito útil após a passagem de um curto período de tempo. Quando estamos testando uma estratégia, tudo o que estamos testando é a sua eficácia em condições que nunca mais podem ser repetidas novamente. Claro, triângulos, galhardões, fugas ocorrem o tempo todo, mas a configuração precisa de cada um desses padrões é diferente o suficiente para invalidar a aplicação de opções comerciais anteriores em todos e cada um dos casos. Backtesting também ignora o fato de que as flutuações do mercado são aleatórias. Embora as tendências sejam muito mais previsíveis, as flutuações de curto prazo, os breves pontos e colapsos que fazem parte deles são aleatórios, o que significa que é impossível prever onde eles ocorrerão com base em informações passadas. A relação entre as flutuações passadas e presentes é tão forte quanto entre um lance de moeda hoje e um amanhã: não há relacionamento, em outras palavras. Avaliando uma estratégia técnica Apesar das desvantagens mencionadas acima, várias razões garantem que o teste de retorno continuará a ser popular entre os comerciantes. Primeiro, os únicos dados concretos com base nos quais as avaliações podem ser feitas são fornecidos por preços históricos. Na ausência de tais dados históricos, os comerciantes sentirão que estão tentando no escuro enquanto tentam determinar o valor de um método de negociação. Além disso, backtesting é fácil de executar. Em uma máquina razoavelmente poderosa, leva um tempo relativamente curto para testar o sucesso de um método técnico usando as ferramentas fornecidas pelos populares pacotes de gráficos. E para os vendedores, o certificado de aprovação fornecido por bons resultados de backtesting é muito precioso para ignorar. Finalmente, os resultados do backtesting são fáceis de explicar e entender. Os dados falam por si mesmos, e enquanto a estratégia técnica pode ser opaca sobre como funciona, a presença inconfundível de retornos positivos ao longo do tempo de teste convence muitos a desconsiderar quaisquer dúvidas ou dúvidas sobre sua eficiência. Então, se decidimos levar em consideração o teste de retorno ao avaliar os métodos de negociação, devemos pelo menos certificar-se de que não nos limitamos a uma mera declaração do índice de lucro, ou a redução máxima gerada com base em dados históricos. Não há justificativa para que a confiabilidade de uma estratégia à luz do backtesting se traduz em confiabilidade no futuro. Consequentemente, o estudo bem sucedido de uma estratégia deve envolver os aspectos não-técnicos da negociação em seus cálculos. Enquanto um sistema pode indicar que um comércio deve ser iniciado, não há garantia de que o comerciante atuará no sinal, devido a inúmeros motivos. Mesmo que o método de negociação seja totalmente automatizado, não há nada para evitar que o comerciante adultere os parâmetros para mudar a maneira como ele funciona, para eliminar um risco percebido, alcançar maiores lucros ou apenas por razões emocionais. Assim, o teste real deve envolver muito mais do que uma série de números gerados mecanicamente que não têm significância em termos de lucros ou perdas. Análise estatística, e algumas ferramentas numéricas, como o z-score. Pode ser benéfico para a compreensão do comportamento de uma estratégia. Embora não possam nos dizer o quão rentável será a combinação no futuro, podemos, pelo menos, obter uma compreensão dos padrões de lucro gerados por ela, o que, por sua vez, pode nos ajudar a incorporá-los na nossa estratégia comercial. Como usar uma estratégia técnica Este texto é principalmente preocupado com a avaliação de estratégias técnicas, mas vamos adicionar algumas idéias sobre seu uso para ilustrar melhor nosso propósito. Como acabamos de mencionar, a melhor maneira de testar uma estratégia é usá-lo em baixa alavancagem, situações de baixo risco, onde as perdas devem ser acessíveis e toleráveis. Para realizar este tipo de testes, é claro que devemos ter um plano de negociação claro que também será nosso campo de testes, por assim dizer. Se, depois de um período de testes, adquirimos alguma confiança de que uma estratégia está gerando bons retornos, a próxima etapa é incorporá-la ao nosso plano de negociação geral à luz da tolerância ao risco do nosso portfólio e a sensibilidade do nosso caráter aos extremos do mercado e volatilidade. Posteriormente, o melhor curso será aumentar a alavancagem e dobrar o nosso depósito sempre que possamos triplicar o tamanho de nossa conta por negociações bem-sucedidas e rentáveis. Isso pode parecer muito, mas se um método técnico for bem sucedido e se os retornos forem consistentes, não será difícil duplicar ou até triplicar uma conta no período de um ou dois anos. Além disso, não estamos limitados a testar uma única estratégia dessa maneira. É possível executar testes múltiplos de talvez dez ou mais estratégias técnicas em diferentes contas usando somas tão pequenas quanto 10, para avaliar seu sucesso. Por este tipo de testes, não só obteremos experiência real e compreensão dos mercados, mas nossas ferramentas serão testadas em um ambiente de mercado real onde os riscos e as recompensas são significativas e credíveis. Nós estaremos negociando e testando ao mesmo tempo, com risco mínimo e retornos máximos em termos da rentabilidade a longo prazo de nossa conta. Conclusão A crença de que backtesting pode ajudar a identificar estratégias com potencial é comum, mas não é fundamentado por evidências ou experiências. A melhor maneira de testar uma estratégia é testando seu desempenho real, o que significa que devemos avaliar os ganhos e perdas reais registrados ao usá-lo, em vez de sucessos e falhas hipotéticas em situações passadas. Enquanto as somas que são usadas para este fim são pequenas e a alavancagem é sensível, as perdas que podem resultar são acessíveis, e até mesmo aconselhável como parte do processo de aprendizagem: um comerciante certamente deve aprender a perder, se ele planeja ter Qualquer possibilidade de lucros. Em suma, os testes melhores e mais confiáveis ​​podem ser realizados em condições reais de mercado, por comerciantes reais com dinheiro real, onde as recompensas e os retornos geram perdas e lucros na conta. Além disso, nenhuma quantidade de testes provará que uma combinação técnica funcionará bem em todas as configurações de mercado semelhantes. É uma propriedade importante da ação do mercado que precedentes semelhantes levam a resultados diferentes, e a menos que tenhamos isso em mente, os benefícios do teste serão negados pelas ilusões geradas por ele. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Comparações e avaliações de software de análises Forex O Forex Tester oferece o melhor valor para o dinheiro, quando se trata de uma ferramenta confiável para praticar negociação, detectar tendências e desenvolver estratégias de negociação de teste. Clique aqui para ler nossa revisão completa O que procurar quando comprar o software de análise Forex: software de avaliação grátis: antes de pagar uma quantia considerável de dinheiro para alguns softwares de análise, você deseja que ele seja capaz de levá-lo para uma unidade de teste para verificar os recursos. Isso permitirá que você se assegure de oferecer tudo o que você precisa para poder analisar o mercado de forma eficaz. Também o ajudará a descobrir como o software é fácil de usar. Forex Tester oferece um download grátis de software de avaliação. Faixa de ferramentas: você está comprando software de análise para que você possa avaliar facilmente o mercado. Portanto, você precisa ter certeza de que há uma variedade de ferramentas de gráficos diferentes, por isso, não importa o seu estilo, você tem algo que se adequa a você. Planilhas customizáveis: quando você exibe os dados, você provavelmente vai querer poder manipulá-lo sozinho. Isto é particularmente verdadeiro se você estiver negociando uma determinada estratégia que requer alguma entrada de dados para dar alertas. Uma planilha customizável permite que você veja os dados como quiser e use-o em qualquer formato que você precise. Assistente fácil, passo a passo: isso é essencial se você tem pouca experiência ou conhecimento de como funciona o software de análise. Com um bom assistente fácil de usar, você sempre pode realizar a análise que você precisa com os dados. Qualidade do sinal: alguns pacotes de software vêm com alertas de sinal incorporados. Isso geralmente permite que você use o sistema predefinido de softwares ou um de seus próprios para alertá-lo para as próximas oportunidades de mercado.